招商证券债券市场日报

债市要闻

1、国务院:五年内压缩1-1.5亿吨过剩钢铁产能

2、外管局:我国跨境资金流动风险总体可控

3、财政部:继续盘活财政存量资金加强监管

4、国务院:进一步做好防范和处置非法集资工作

5、外管局:放宽单家QFII机构投资额度上限,扩大境内资本市场开放

市场资金面

周四,质押式回购市场共成交14055.49亿元,交易量较上一交易日减少14.38%。周四资金面总体延续前几日的宽松态势,央行继续公开市场操作支持跨春节资金流动性,市场早盘即有大量机构融出隔夜和跨年资金,市场需求基本可以得到满足。短期方面,早盘即有大行、股份制及其他机构融出隔夜及14天资金,其中基金类机构跨年资金供给充足,价格也较昨日有所下降。由于需求有限,隔夜资金成交量继续萎缩,收盘价较前一交易日基本持平,7天回购加权利率上涨12BP,成交量有所增加,14天利率下降10bp,成交量有所增长。长期方面,21天及以上资金供给充裕,而需求寥寥。周四成交最长期限在1y,成交价格3.05%。交易所方面,GC001开7.20%,收2.41%,加权平均7.72%,成交约4737亿元,较上一交易日减少约212亿;GC007开1.00%,收0.80%,加权平均2.09%,成交约503亿元,较上一交易日增加约107亿。

发行与交易

周四利率债整体下行,国债曲线收益率除个别期限外,整体下行2-3BP。截止日终,国开行曲线整体下行1-3BP,政策性银行曲线(农发行和进出口行)整体下行1-4BP。政策性银行(农发行和进出口行)除个别期限外,整体下行;中短期票据曲线收益率整体下行;城投债交投愈发清淡,曲线收益率整体小幅下行为主;交易所竞价交易总成交额约34亿元,较前日有所缩量。

信用债市场

1.大公国际将国投新集能源股份有限公司纳入观察名单(15国投新集CP001041553032,13国投新集PPN001031390384,14国投新集PPN001031490739,14国投新集PPN002031491047)

2.联合评级决定将华锐风电主体长期信用等级和“11华锐01122115”、“11华锐02122116”债项信用等级列入信用评级观察名单

3.鹏元资信将绵阳市投资控股(集团)有限公司主体长期信用等级以及“09绵阳投控债098050”、“10绵阳投控债1080167”、“12绵阳投控债1280075”信用等级列入信用评级观察名单。

4.联合评级将西宁特钢主体长期信用等级列入信用评级观察名单(11西钢债122077,12西钢债122158,13西特钢PPN001031390060,14西宁特钢PPN001031490504)

5.大公国际将山西太钢不锈钢股份有限公司纳入观察名单(12太钢01112078,12太钢03112106,15太不锈MTN001101551071,16太不锈MTN001101651003)

6.新世纪将上海临港经济发展(集团)有限公司的主体信用等级由AA/稳定调升为AA+/稳定,调升“12沪临港债1280448”债项信用等级至AA+

可转债市场

1.航信转债(110031)继续停牌;停牌原因:重要事项未公告。

2.周四(2月4日),上证综指报收2781.02点,上涨1.53%,深证成指报收9793.07点,上涨1.6%;转债市场日终收盘4只上涨,3只下跌,3只停牌。因广汽转债上市,市场当日成交金额为32.325亿,较上一交易日增长490%。广汽和三一分别成交27.715亿元和1.474亿元,成交金额分列前两名。


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